Aktiv bok nu — Hypotes A (meta 36m)
Ordnad efter nuvarande storlek i Hypotes A:s aktiva sleeve (2 röda + återinträde · 70 % av A). Klicka en rad för slot-historik (byten, kassa, datum). Fönster 2023-10-06 → 2026-10-06.
Initial topp 10: LLY, NVDA, ANET, AVGO, COP, PANW, ABB.ST, CAT, UNH, GE · Mag7-bets 10 %: NVDA, AAPL, MSFT, TSLA, GOOGL · ETF 20 %: 50/50 XACT OMXS30+SPY
+171,5 %aktiv 2red+re · DD −27,4 %
10slots · 31 byten totalt
MUstörst ≈ 14,2 % av A
| Slot | Nu | ≈ vikt i A | Ursprung | Status |
|---|---|---|---|---|
| ▶ 6 | MU Micron Technology | 14,2 % | start PANW | inne 2 byte |
Slot #6 · startade som PANW · andel av Hypotes A (aktiv 70 %-sleeve): 14,2 %
| ||||
| ▶ 2 | DELL Dell Technologies | 12,9 % | start NVDA | inne 2 byte |
Slot #2 · startade som NVDA · andel av Hypotes A (aktiv 70 %-sleeve): 12,9 %
| ||||
| ▶ 1 | LRCX Lam Research | 10,6 % | start LLY | inne 2 byte |
Slot #1 · startade som LLY · andel av Hypotes A (aktiv 70 %-sleeve): 10,6 %
| ||||
| ▶ 10 | CAT Caterpillar Inc. | 10,2 % | start GE | inne 1 byte |
Slot #10 · startade som GE · andel av Hypotes A (aktiv 70 %-sleeve): 10,2 %
| ||||
| ▶ 4 | GEV GE Vernova | 6,0 % | start AVGO | inne 3 byte |
Slot #4 · startade som AVGO · andel av Hypotes A (aktiv 70 %-sleeve): 6,0 %
| ||||
| ▶ 5 | GM General Motors | 4,5 % | start COP | inne 2 byte |
Slot #5 · startade som COP · andel av Hypotes A (aktiv 70 %-sleeve): 4,5 %
| ||||
| ▶ 3 | PLTR Palantir Technologies | 4,1 % | start ANET | inne 5 byte |
Slot #3 · startade som ANET · andel av Hypotes A (aktiv 70 %-sleeve): 4,1 %
| ||||
| ▶ 8 | AMAT Applied Materials | 3,7 % | start CAT | inne 4 byte |
Slot #8 · startade som CAT · andel av Hypotes A (aktiv 70 %-sleeve): 3,7 %
| ||||
| ▶ 9 | AMD Advanced Micro Devices | 2,4 % | start UNH | inne 5 byte |
Slot #9 · startade som UNH · andel av Hypotes A (aktiv 70 %-sleeve): 2,4 %
| ||||
| ▶ 7 | GOOGL Alphabet Inc. (Class A) | 1,5 % | start ABB.ST | inne 5 byte |
Slot #7 · startade som ABB.ST · andel av Hypotes A (aktiv 70 %-sleeve): 1,5 %
| ||||
Vikter ≈ andel av Hypotes A från den aktiva 70 %-sleeven (ETF/Mag7 visas inte som slots). Data: meta36m_slots.json (även inbäddad). Ej deployad — Admin Bot publicerar.
2022-cykeln — topp 10
Signal ~2022-01-01 · träning 24 mån bak · test 24 mån fram · FCF + grön · rankad på lookback. En cykel, inte facit.
8 / 2upp / ner
+18,8 %likavikt 24m
−43,8 %max drawdown
+3,0 %SPY samma fönster
| # | Ticker | @ signal | Efter 24 mån |
|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | grön | −35,1 % |
| 2 | NVDA | grön | +66,3 % |
| 3 | AMD | grön | +1,6 % |
| 4 | ANET | grön | +63,4 % |
| 5 | AMAT | grön | +4,7 % |
| 6 | LRCX | grön | +11,5 % |
| 7 | INTU | grön | −1,0 % |
| 8 | AAPL | grön | +9,5 % |
| 9 | PANW | grön | +58,4 % |
| 10 | NOW | grön | +9,0 % |
Läsning
- Bättre avkastning än SPY, sämre drawdown — faller mot Cash Bots huvudmål (MDD).
- Alla tio blev röda tidigt 2022; utbytesregeln kördes inte i denna cykel.
- OMX FCF ofullständig → listan är US. Survivorship: 2026-index.
- Källa:
/workspace/cash-bot/data/evals/eval-2022-cycle.md· 2026-10-06
Samma cykel med exit-regel
Per ticker: 2 röda veckostängningar i rad → sälj nästa öppning; ersätt med bästa grön + FCF_ok den veckan, annars kassa (0 % ränta, ingen återinträde i v0). Stop-loss-kandidater −12/−15/−20 % från inköp (veckostängning) testade ovanpå.
+18,8 %köp & behåll · DD −43,8 %
−18,0 %2 röda → byt/kassa · DD −37,0 %
−9,7 %bäst: 2 röda+SL15 · DD −32,2 %
+3,0 %SPY · DD −24,5 %
■ Köp & behåll · ■ 2 röda → byt/kassa · ■ 2 röda+SL15 · ■ SPY
| Variant | 24 mån | Max DD | Sälj | → Kassa |
|---|---|---|---|---|
| Köp & behåll | +18,8 % | −43,8 % | 0 | 0 |
| 2 röda | −18,0 % | −37,0 % | 37 | 4 |
| 2 röda+SL12 | −12,6 % | −33,9 % | 42 | 3 |
| 2 röda+SL15 | −9,7 % | −32,2 % | 41 | 4 |
| 2 röda+SL20 | −20,1 % | −38,1 % | 40 | 3 |
| SPY | +3,0 % | −24,5 % | — | — |
Läsning
- Alla exit-varianter sänker drawdown men vänder +18,8 % till förlust. Inget alternativ klarar ”bättre MDD utan att döda avkastningen”.
- Kassa (2 röda, utan stop): IBM 2022-09-26, PANW 2022-10-03, CVX 2022-10-03, MCD 2022-10-03, alla vid botten hösten 2022, och de låg kvar i kassa under 2023-rallyt.
- Rotation 2022 gick till energi/defensivt som sedan också vände; originalen (NVDA, ANET, PANW) köptes tillbaka först 2023, högre.
- En cykel räcker inte för att optimera stop-nivå. Källa:
/workspace/cash-bot/data/evals/eval-2022-cycle-cash-exit.md· eval_runs 4, 5, 6, 7
2022-cykeln — trailing −20 % + återinträde
Samma topp 10 · trailing −20 % från topp sedan entry → kassa (ingen ersättare samma öppning) · återinträde när 🟢+FCF_ok · jämfört med köp&behåll / 2 röda / 2 röda+SL15 / SPY.
+18,8 %köp & behåll · DD −43,8 %
−20,6 %trailing −20 % + återinträde · DD −37,4 %
−9,7 %tidigare bäst: 2 röda+SL15 · DD −32,2 %
+3,0 %SPY · DD −24,5 %
■ Köp & behåll · ■ Trailing −20 % + återinträde · ■ 2 röda (utan återinträde) · ■ 2 röda+SL15 · ■ SPY
| Variant | Avkastning | Max DD | Sälj | → Kassa | Återinträden |
|---|---|---|---|---|---|
| Köp & behåll | +18,8 % | −43,8 % | 0 | 0 | 0 |
| 2 röda (utan återinträde) | −18,0 % | −37,0 % | 37 | 4 | 0 |
| 2 röda+SL15 | −9,7 % | −32,2 % | 41 | 4 | 0 |
| 2 röda + återinträde | −7,7 % | −37,0 % | 43 | 4 | 4 |
| Trailing −20 % + återinträde | −20,6 % | −37,4 % | 24 | 24 | 24 |
| SPY | +3,0 % | −24,5 % | — | — | — |
Läsning
- Trailing −20 % + återinträde: −20,6 % / DD −37,4 % vs BH +18,8 % / −43,8 %, 2 röda −18,0 % / −37,0 %, 2 röda+SL15 −9,7 % / −32,2 %, SPY +3,0 % / −24,5 %.
- Trailing till kassa: NVDA 2022-01-24, NOW 2022-01-24, TSLA 2022-01-31, AMD 2022-01-31, AMAT 2022-01-31, LRCX 2022-01-31, INTU 2022-02-22, DELL 2022-04-11, AMD 2022-04-18, NVDA 2022-04-18, ANET 2022-05-09, TSLA 2022-05-09, PANW 2022-05-16, DE 2022-05-23, UPS 2022-05-23, AAPL 2022-05-23, COP 2022-06-21, AVGO 2022-06-21, CAT 2022-07-05, CVX 2022-07-18, PFE 2022-10-10, COP 2023-02-21, RTX 2023-09-18, CVX 2023-11-13. Återinträden: NVDA 2022-01-31 (föredragen), TSLA 2022-01-31, AMD 2022-02-07, DE 2022-02-07, UPS 2022-02-07, DELL 2022-02-07, AVGO 2022-02-28, COP 2022-04-18, CVX 2022-04-25, ABBV 2022-04-25, LLY 2022-05-16, BRK.B 2022-05-16, UNH 2022-05-23, CAT 2022-05-31, LIN 2022-05-31, PFE 2022-05-31, COP 2022-06-27 (föredragen), PM 2022-06-27, RTX 2022-07-11, CVX 2022-07-25 (föredragen), MRK 2022-10-17, XOM 2023-02-27, COP 2023-09-25, AVGO 2023-11-20.
- 2 röda + återinträde (ny): −7,7 % / DD −37,0 % — visar vad återinträde gör mot den tidigare 2-röda-förlusten.
- Källa:
/workspace/cash-bot/data/evals/eval-2022-trailing20.md· eval_runs 13, 14 · 2026-10-06
2022-cykeln — Mag7-top5 + Nordic-top5 köp & behåll
Hypotes: Mag7 på toppen slår FCF+trafikljus-exits. PIT-rank: trailing 24m TR (veckovis adj close) · Mag7 topp 5 + Norden topp 5 (OMXS30 + NVO ADR) · EW 10 · inga exits · 15 bps/sida · lokal valuta, ingen FX.
−4,9 %Mag7+Nordic BH (netto) · DD −40,0 %
+9,9 %Mag7-top5 BH · DD −46,1 %
+18,8 %modell BH topp 10 (brutto) · DD −43,8 %
−7,7 %bästa exit: 2 röda+återinträde · DD −37,0 %
| Linje | Avkastning | Max DD | Not |
|---|---|---|---|
| Mag7-top5 + Nordic-top5 BH | −4,9 % | −40,0 % | netto 15 bps/sida |
| Mag7 EW all-7 BH | +6,3 % | −49,1 % | netto |
| Mag7-top5-only BH | +9,9 % | −46,1 % | netto |
| Nordic-top5-only BH | −19,7 % | −41,9 % | netto |
| Modell BH topp 10 | +18,8 % | −43,8 % | publicerad brutto |
| 2 röda (utan återinträde) | −18,0 % | −37,0 % | publicerad netto |
| 2 röda+SL15 | −9,7 % | −32,2 % | publicerad netto |
| 2 röda + återinträde | −7,7 % | −37,0 % | publicerad netto |
| Trailing −20 % + återinträde | −20,6 % | −37,4 % | publicerad netto |
| SPY | +3,0 % | −24,5 % | publicerad brutto |
Läsning
- Urval 2022: Mag7 TSLA, NVDA, AAPL, MSFT, GOOGL · Nordic EQT.ST, EVO.ST, NIBE-B.ST, ADDT-B.ST, LIFCO-B.ST.
- Mag7+Nordic BH: −4,9 % / DD −40,0 % vs modell BH +18,8 % / −43,8 % och exits −7,7 %…−20,6 % / DD ~−32…−37 %. BH vinner ofta på retur men inte på DD.
- FX: lokal TR (USD+SEK), ingen SEKUSD-konvertering. NVO = ADR (riktig Norden = NOVO-B.CO).
- Källa:
/workspace/cash-bot/data/evals/eval-mag7-nordic-bh.md· eval_runs 17 · 2026-10-06
2023 H2 – 2024 H1 — topp 10 + exit/återinträde
Signal 2023-06-30 · träning 24 mån bak · test 2023-07-03 → 2024-06-28 · FCF + grön · 2 röda → byt/kassa · trailing −20 % från topp → kassa · återinträde när 🟢+FCF_ok.
+60,9 %köp & behåll · DD −8,8 %
+56,8 %2 röda + återinträde · DD −8,7 %
+60,3 %trailing −20 % + återinträde · DD −8,8 %
+24,6 %SPY · DD −10,0 %
■ Köp & behåll · ■ 2 röda + återinträde · ■ Trailing −20 % + återinträde · ■ SPY
| # | Ticker | @ signal | Efter ~12 mån (BH) |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | grön | +190,7 % |
| 2 | LLY | grön | +95,6 % |
| 3 | PANW | grön | +32,9 % |
| 4 | AVGO | grön | +88,1 % |
| 5 | ANET | grön | +117,2 % |
| 6 | MRK | grön | +11,0 % |
| 7 | ORCL | grön | +21,4 % |
| 8 | ABB.ST | grön | +39,1 % |
| 9 | AZN.ST | grön | +9,0 % |
| 10 | AAPL | grön | +9,3 % |
| Variant | Avkastning | Max DD | Sälj | → Kassa | Återinträden |
|---|---|---|---|---|---|
| Köp & behåll | +60,9 % | −8,8 % | 0 | 0 | 0 |
| 2 röda + återinträde | +56,8 % | −8,7 % | 6 | 0 | 0 |
| 2 röda utan återinträde | +56,8 % | −8,7 % | 6 | 0 | 0 |
| Trailing −20 % + återinträde | +60,3 % | −8,8 % | 1 | 1 | 1 |
| SPY | +24,6 % | −10,0 % | — | — | — |
Läsning
- Trailing −20 %: +60,3 % / DD −8,8 % vs BH +60,9 % / −8,8 % och SPY +24,6 % / −10,0 %.
- Trailing till kassa: PANW 2024-02-26. Återinträden: PANW 2024-03-04 (föredragen).
- 2 röda + återinträde: +56,8 % / DD −8,7 % (inga kassarörelser i denna cykel — alltid ersättare).
- Källa:
/workspace/cash-bot/data/evals/eval-2023h2-2024h1.md· 2026-10-06
Sleeve-ram — Hypotes A 70/20/10 vs B 30/70
A = 70 % egen (2 röda+återinträde) / 20 % ETF (50/50 XACT OMXS30+SPY) / 10 % Mag7-top5 · B = 30 % egen / 70 % ETF · kvartalsvis ombalans · Avanza Zero-proxy = XACT OMXS30 · Montrose utelämnad (ingen fri NAV).
−3,6 %A 2022 · DD −34,0 %
−0,8 %B 2022 · DD −28,1 %
+3,4 %Zero-proxy 2022 · DD −26,4 %
+49,8 %A H2'23–H1'24 · DD −8,7 %
■ Hypotes A 70/20/10 · ■ Hypotes B 30/70 · ■ Zero-proxy XACT OMXS30 · kurva = 2022
| Linje (2022) | Avkastning | Max DD | Sharpe≈ rf0 |
|---|---|---|---|
| Hypotes A 70/20/10 | −3,6 % | −34,0 % | 0.02 |
| Hypotes B 30/70 | −0,8 % | −28,1 % | 0.06 |
| Zero-proxy XACT OMXS30 | +3,4 % | −26,4 % | 0.15 |
| XACT Norden | +15,3 % | −16,8 % | 0.55 |
| SPY | +3,0 % | −24,5 % | 0.16 |
| 50/50 XACT+SPY | +2,9 % | −24,8 % | 0.15 |
| Linje (H2'23–H1'24) | Avkastning | Max DD | Sharpe≈ rf0 |
|---|---|---|---|
| Hypotes A 70/20/10 | +49,8 % | −8,7 % | 2.56 |
| Hypotes B 30/70 | +31,2 % | −7,7 % | 2.55 |
| Zero-proxy XACT OMXS30 | +16,5 % | −10,1 % | 1.33 |
| SPY | +24,6 % | −10,0 % | 2.01 |
| 50/50 XACT+SPY | +20,2 % | −9,0 % | 2.03 |
Läsning
- 2022: A förlorar mot Zero-proxy på både avkastning och DD → hård no-go för 70 % aktiv default i den cykeln.
- H2'23–H1'24: A +49,8 % / DD −8,7 % vs Zero +16,5 % / −10,1 %.
- Källa:
/workspace/cash-bot/data/evals/eval-sleeves-70-20-10.md· eval_runs 19, 20, 21, 22 · 2026-10-06
Meta ~36m — 2023-10 → 2026-10 (OOS-stil)
Samma fönster: aktiv BH / 2 röda+åter / trail−20%+åter · Hypotes A 70/20/10 · B 30/70 · Zero-proxy = XACT OMXS30 · parametrar låsta (ingen retune) · överlappar H2'23–H1'24-tjuren.
+147,0 %A 70/20/10 · DD −25,7 %
+102,3 %B 30/70 · DD −21,5 %
+68,2 %Zero-proxy · DD −21,7 %
+220,1 %Best active (BH top10) · DD −28,1 %
■ Hypotes A 70/20/10 · ■ Hypotes B 30/70 · ■ Zero-proxy XACT OMXS30 · ■ Best active (BH top10)
| Linje | Avkastning | Max DD | Sharpe≈ rf0 |
|---|---|---|---|
| Hypotes A 70/20/10 | +147,0 % | −25,7 % | 1.36 |
| Hypotes B 30/70 | +102,3 % | −21,5 % | 1.55 |
| Zero-proxy XACT OMXS30 | +68,2 % | −21,7 % | 1.14 |
| SPY | +91,5 % | −18,8 % | 1.44 |
| QQQ | +117,2 % | −22,8 % | 1.32 |
| 50/50 XACT+SPY | +79,3 % | −19,0 % | 1.57 |
| Active BH top10 | +220,1 % | −28,1 % | 1.65 |
| Active 2red+re | +171,5 % | −27,4 % | 1.25 |
| Active trail−20%+re | +155,1 % | −32,1 % | 1.36 |
Topp 10 @ signal 2023-10-05: LLY, NVDA, ANET, AVGO, COP, PANW, ABB.ST, CAT, UNH, GE
Läsning
- På ~36 månader (2023-10-06→2026-10-06) landar Hypotes A på +147,0 % (DD −25,7 %), B på +102,3 % (DD −21,5 %) och Zero-proxy på +68,2 % (DD −21,7 %).
- Ett 36m-spår ≠ bevis; fönstret överlappar H2'23–H1'24-tjuren.
- Källa:
/workspace/cash-bot/data/evals/eval-meta-36m.md· eval_runs 23, 24, 25, 26, 27, 28 · 2026-10-06